SMONTAGGIO Straddle a cavallo sono una buona strategia per perseguire se un investitore ritiene che un prezzo le scorte si muoverà in modo significativo, ma è incerto su quale direzione. Quindi, questa è una strategia neutrale, come l'investitore è indifferente se il titolo va verso l'alto o verso il basso, fino a quando il prezzo si muove a sufficienza per la strategia per guadagnare un profitto. Meccanica a cavalletto e Caratteristiche La chiave per la creazione di una posizione lunga straddle è quello di acquistare una opzione call e una put. Entrambe le opzioni devono avere lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza. Se i prezzi strike non corrispondenti vengono acquistati, la posizione viene quindi considerato un strangolamento, non è uno straddle. Posizioni lunghe straddle hanno profitto illimitato e rischio limitato. Se il prezzo del titolo sottostante continua ad aumentare, il profitto potenziale è illimitato. Se il prezzo del titolo sottostante va a zero, il profitto sarebbe il prezzo di esercizio di meno i premi pagati per le opzioni. In entrambi i casi, il rischio massimo è il costo totale per inserire la posizione, che è il prezzo dell'opzione call più il prezzo della put option. Il profitto quando il prezzo del titolo sottostante è in aumento è dato da: Utile (in alto) Prezzo della capitale - il prezzo di esercizio della call option - premio netto versato il profitto quando il prezzo del titolo sottostante è in calo è dato da : Utile (verso il basso) prezzo di esercizio della put option - prezzo del titolo sottostante - premio netto pagato la perdita massima è il premio netto totale pagato più eventuali commissioni commerciali. Questa perdita si verifica quando il prezzo dell'attività sottostante è uguale al prezzo di esercizio delle opzioni alla scadenza. Ci sono due punti di pareggio in una posizione straddle. Il primo, noto come il punto di pareggio superiore, è pari a colpire prezzo dell'opzione call più il premio netto pagato. Il secondo, il punto di pareggio più basso, è pari al prezzo di esercizio dell'opzione put meno il premio pagato. Straddle Esempio Uno stock è al prezzo di 50 dollari per azione. Un'opzione call con un prezzo di esercizio di 50 ha un prezzo di 3, e un'opzione put con lo stesso prezzo di esercizio ha un prezzo anche a 3. Un investitore entra in un straddle con l'acquisto di uno di ogni opzione. La posizione sarà utile alla scadenza se il titolo ha un prezzo al di sopra o al di sotto 56 44. La perdita massima di 6 si verifica se il titolo rimane al prezzo di 50 alla scadenza. Ad esempio, se il titolo ha un prezzo di 65, la posizione sarebbe positivo: utile 65 - 50-6 9Long Straddle Strategia di Trading La lunga straddle è una delle opzioni più semplici spread che può essere utilizzato per cercare di profitto da un mercato volatile. Può generare rendimenti, quando il prezzo di un titolo si muove sostanzialmente in entrambe le direzioni, il che significa che non dovete prevedere se sarà salire o se si andrà verso il basso. Ci sono solo due operazioni coinvolti: l'acquisto di opzioni call e opzioni put acquisto. E 'molto facile da capire e le perdite sono limitate, il che lo rende una strategia ideale per i principianti. Abbiamo fornito ulteriori informazioni qui di seguito. Punti chiave della strategia di volatile adatto ai principianti due operazioni (acquistare opzioni call e acquistare opzioni put) Diffusione di debito (costo iniziale) conosciuto anche come livello Acquista Straddle Bassa Trading sezione richiesta Contenuti Collegamenti rapidi consigliato broker di opzioni Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione visita Broker Leggi recensione visita Broker Leggi recensione visita Broker quando applicare uno straddle lungo la lunga straddle è una strategia adatta per un mercato volatile, perché può fare profitti potenzialmente illimitata se il prezzo di un titolo si muove in modo drammatico. Ciò significa che si dovrebbe considerare l'utilizzo che quando si crede che un titolo si muove in modo significativo nel prezzo, ma non siete sicuri in quale direzione. Si tratta di una strategia di rischio limitato ed è molto semplice, quindi è una buona scelta per i commercianti principianti. Non avete bisogno di un livello elevato di trading per applicarlo. Come applicare un lungo Straddle La lunga straddle è essenzialmente una combinazione della lunga chiamata e la lunga put, utilizzando i contratti di opzione di denaro. Per applicarlo è necessario acquistare le chiamate di denaro e anche la stessa quantità di denaro al mette. Tali operazioni sarebbero tipicamente effettuati simultaneamente, e si dovrebbe utilizzare la stessa data di scadenza per entrambi i gruppi di contratti. Una data di scadenza a lungo termine consentirà un sacco di tempo per il prezzo del titolo a muoversi, e vi darà una maggiore possibilità di fare grandi profitti. Un termine data di scadenza breve non permetterà così tanto tempo per il movimento dei prezzi, ma i contratti sarà più conveniente in modo da poter potenzialmente trarre profitto da un movimento più piccolo. Theres un costo iniziale coinvolti, rendendo questa diffusione di un debito. Potrebbe non essere in grado di acquistare opzioni che sono esattamente il denaro, nel qual caso si dovrebbe comprare le opzioni che hanno lo sciopero più vicino al prezzo di negoziazione corrente del titolo. Abbiamo fornito un esempio di sotto di come è possibile applicare una lunga straddle. Si prega di notare che abbiamo utilizzato i prezzi ipotetici piuttosto che i dati reali di mercato per mantenere questo esempio il più semplice possibile. Abbiamo ignorato spese di commissione per lo stesso scopo. La società X titolo è scambiato a 50, e si ritiene che il prezzo sarà fare una mossa significativa, ma non si è sicuri in quale direzione. Alle chiamate denaro (strike 50) sono scambiato a 2. comprate 1 contratto di questi (contenente 100 opzioni), ad un costo di 200. Si tratta di Leg A. Alle mette i soldi (sciopero 50) sono scambiato a 2. Si anche comprare 1 contratto di questi, ad un ulteriore costo di 200. Questo è Leg B. È stata creata una lunga straddle per un debito netto di 400. potenziale di profitto perdita amp Ogni tappa del lungo straddle può fare se gli utili potenzialmente illimitate prezzo del titolo sottostante (società X magazzino in questo caso) fa un grande passo nella giusta direzione, e si può perdere solo l'importo speso per istituisce la gamba. Pertanto la diffusione restituirà un profitto complessivo che fornisce che una gamba fa un grande ritorno sufficiente a coprire il costo del l'altra gamba. Ciò significa che un prezzo stagnante, o molto poco movimento, si tradurrà in una perdita complessiva. La perdita è limitata, però, mentre i profitti potenziali sono illimitate. Qui di seguito abbiamo evidenziato ciò che i risultati sarebbero del nostro esempio in alcuni scenari differenti. Abbiamo anche fornito alcune formule per il calcolo dei profitti potenziali, perdite, e punti di break-even. Se la società X stock è ancora scambiato a 50 al momento della scadenza, quindi le opzioni in entrambe le gambe scadranno inutile. Si perderà il vostro investimento iniziale di 400. Se la società X titolo è scambiato a 52 al momento della expirtion, poi le chiamate in Leg Un varrà 2 ciascuna (200 in totale), mentre le mette in Leg B scadranno inutile. Il valore 200 delle chiamate sarà parzialmente compensato l'investimento iniziale di 400 e perdere youll un totale di 200. Se la società X titolo è scambiato a 56 al momento della scadenza, quindi le chiamate in Leg Un varranno 6 ciascuna (600 in totale) mentre le mette in Leg B scadranno inutile. Il valore 600 delle chiamate coprirà l'investimento iniziale di 400 e restituire un profitto di 200 in generale. Se la società X titolo è scambiato a 47 al momento della scadenza, quindi le chiamate in Leg A saranno scadono senza valore, mentre le mette in Leg B varranno 3 ciascuna (300 in totale). Il valore 300 delle put sarà parzialmente compensato l'investimento iniziale di 400 e si perde un totale di 100. Se la società X titolo è scambiato a 42 al momento della scadenza, quindi le chiamate in Leg Un scadranno valore, mentre le mette in gamba B sarà di circa 8 ciascuno (800 in totale). Il valore 800 delle mette coprirà l'investimento iniziale di 400 e restituire un profitto di 400 in generale. massimo profitto è profitto illimitato viene effettuata quando il prezzo del Sottostante gt Sicurezza (Strike del d. lgs un prezzo di ogni opzione Leg un prezzo di ogni opzione Leg B) o quando il prezzo del Sottostante lt Sicurezza (Strike di Leg B (il prezzo di ogni opzione in Leg a Prezzo di ogni opzione Leg B)) Vi è un break-even point superiore ed un punto di pareggio più basso. Superiore Break-Even Point Sciopero del D. Lgs un prezzo di ogni opzione Leg un prezzo di ogni opzione Leg B) Lower Break-Even Point Sciopero della gamba B (il prezzo di ogni opzione Leg un prezzo di ogni opzione Leg B) La lunga straddle restituirà una perdita in qualsiasi momento il prezzo del Titolo Sottostante lt superiore break-even Point e GT Lower break-even point perdita massima è limitata al debito netto iniziale non avete necessariamente bisogno di aspettare fino alla scadenza con la lunga straddle, e si può chiudere la posizione iniziale in qualsiasi momento, con la vendita di opzioni. Se sembra che il prezzo del titolo non è destinato a muoversi sufficientemente in entrambe le direzioni, è possibile chiudere la posizione iniziale di tagliare le perdite e recuperare il valore estrinseco residuo nelle opzioni insieme a qualsiasi valore intrinseco. Se la posizione è nel profitto, è possibile chiudere la posizione iniziale di realizzare eventuali utili realizzati. La lunga straddle è una grande strategia da utilizzare quando si è sicuri che un titolo si muove in modo significativo nel prezzo, ma non è possibile prevedere in quale direzione. Il suo uno dei più semplici strategie di trading opzioni c'è, ed i calcoli coinvolti sono relativamente facili da capire. C'è davvero molto poco in termini di svantaggi, e c'è il potenziale di profitto illimitato con limitata losses. Long Straddle Acquista una chiamata, sciopero prezzo un acquisto una put, prezzo di esercizio A In generale, il prezzo delle azioni sarà a trovare una nota: Entrambe le opzioni hanno Nello stesso mese di scadenza. Chi dovrebbe eseguirlo Veterani e superiori NOTA: A prima vista, questa sembra una strategia piuttosto semplice. Tuttavia, non è adatto per tutti gli investitori. Per trarre profitto da una lunga straddle, youll richiedono capacità di previsione abbastanza avanzata. Quando Run It Youre anticipando un'altalena nel prezzo delle azioni, ma non sei sicuro di quale direzione andrà. The Sweet Spot Lo stock spara alla luna, o va dritto nel gabinetto. Sulle opzioni di protezione sono contratti che controllano attività sottostanti, spesso magazzino. E 'possibile acquistare (proprio o lunga) o vendere (scrivere o breve) la possibilità di iniziare una posizione. Le opzioni sono negoziate attraverso un mediatore, come TradeKing, che si fa pagare una commissione per comprare o vendere contratti di opzione. Opzioni: Le basi è un ottimo punto di partenza quando si impara sulle opzioni. Prima di opzioni di trading considerare con attenzione i vostri obiettivi, i rischi, i costi di transazione e commissioni. La strategia Una lunga straddle è il meglio dei due mondi, dal momento che la chiamata si dà il diritto di acquistare le azioni al prezzo di esercizio A e put ti dà il diritto di vendere le azioni al prezzo di esercizio A. Ma tali diritti Dont Come a buon mercato. L'obiettivo è quello di trarre profitto se lo stock si muove in entrambe le direzioni. In genere, una straddle sarà costruito con la chiamata e mettere at-the-money (o al prezzo di esercizio più vicino se c'è uno non esattamente at-the-money). L'acquisto sia una chiamata e una put aumenta il costo della vostra posizione, soprattutto per uno stock volatile. Così youll bisogno di un abbastanza significativo oscillazione dei prezzi solo per andare in pari. commercianti esperti possono eseguire questa strategia per approfittare di un possibile aumento della volatilità implicita. Se la volatilità implicita sia anormalmente basso, senza alcuna ragione apparente, il call e put possono essere sottovalutati. L'idea è quella di acquistare con uno sconto, quindi attendere volatilità implicita a salire e chiudere la posizione con profitto. Massima potenziale di profitto potenziale di profitto è teoricamente illimitata se il titolo sale. Se il titolo va giù, profitto potenziale può essere sostanziale, ma limitata al prezzo di esercizio meno il debito netto pagato. Perdita massima potenziale perdite potenziali sono limitati al debito netto pagato. Break-even a scadenza Ci sono due punti di pareggio: trovare un più il debito netto pagato. Trovare un meno il debito netto pagato. TradeKing Requisiti di margine Dopo che il commercio è pagato, non è richiesto alcun margine aggiuntivo. As Time Goes By Per questa strategia, tempo di decadimento è il tuo nemico mortale. Ciò causerà il valore di entrambe le opzioni per diminuire, per cui il suo lavoro doppiamente contro di voi. Volatilità Implicita Dopo che la strategia è stabilito, si vuole veramente volatilità implicita ad aumentare. Esso aumenterà il valore di entrambe le opzioni, e suggerisce anche una maggiore possibilità di uno swing di prezzo. Huzzah. Al contrario, una diminuzione della volatilità implicita sarà doppiamente doloroso perché funzionerà contro di entrambe le opzioni che hai comprato. Se si esegue questa strategia, si può realmente ottenere ferito da uno scricchiolio volatilità. Opzioni Ragazzi Consigli Molti investitori che usano la lunga straddle cercheranno i principali eventi di cronaca che possono causare lo stock di fare un anormalmente grande mossa. Ad esempio, theyll in considerazione l'esecuzione di questa strategia prima di un annuncio degli utili che potrebbe inviare il magazzino in entrambe le direzioni. Se l'acquisto di un straddle breve termine (forse due settimane o meno) prima di un annuncio degli utili, guardare le scorte grafici sulla TradeKing. C'è una casella di controllo che permette di vedere le date in cui i guadagni sono stati annunciati. Cercare casi in cui il titolo è passato ad almeno 1,5 volte più del costo del vostro straddle. Se lo stock non ha ancora spostare almeno che gran parte su una delle ultime tre annunci di utili, probabilmente dovreste eseguire questa strategia. Sdraiati fino a quando la voglia va via. Contingente Order pronto per il commercio se un certo calci di emergenza in questo tipo di ordine automatizza il vostro ingresso o di uscita in base al vostro grilletto. Trader Note Trade Network spiegare le vostre motivazioni e gli obiettivi per ogni commercio e ottenere prezioso feedback da parte degli altri. Mercato Snapshot Vedere che cosa sta accadendo nel mercato in questo momento, tra cui i principali grafici indice, la maggior parte-attivi, performance del settore e l'ultima novità. Correlate strategie di breve Straddle Una breve straddle ti dà l'obbligo di vendere le azioni al prezzo di esercizio A e l'obbligo di acquistare le azioni al prezzo di esercizio A se sono assegnate le opzioni. Con la vendita di due opzioni, voi. Breve Put vendere put obbliga a comprare azioni a prezzo di esercizio A se l'opzione viene assegnata. In caso di vendita mette senza alcuna intenzione di acquistare il magazzino, si desidera che le mette si vendono a scadere senza valore. Questo. Breve Put diffondere una breve put spread si obbliga ad acquistare le azioni al prezzo di esercizio B se l'opzione è assegnato, ma si dà il diritto di vendere le azioni al prezzo di esercizio A. Una breve put spread è un'alternativa al. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi brochure opzioni standard disponibili presso tradekingODD prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Trading online ha rischi inerenti a causa di tempi di risposta del sistema e di accesso che variano a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. Un investitore dovrebbe capire queste e altre rischi prima di trading. 4,95 per azioni e opzioni compravendite on-line, aggiungere 65 centesimi per ogni contratto di opzione. TradeKing addebita un ulteriore 0,35 per contratto su alcuni prodotti su indici, se le tasse spese di cambio. Vedi la nostra FAQ per i dettagli. TradeKing aggiunge 0,01 dollari per azione sull'intero ordine per gli stock a prezzi inferiore a 2,00. Consulta le nostre Commissioni e pagina Tariffe per commissioni su traffici di broker-assistita, gli stock a basso prezzo, si diffonde opzione, e altri titoli. Le quotazioni sono differite di almeno 15 minuti, se non diversamente indicato. I dati di mercato alimentati e attuati da SunGard. Info azienda fondamentali forniti da FactSet. Utili stimati forniti da Zacks. fondi comuni e ETF dati forniti da Lipper e Dow Jones Company. Senza commissioni di acquisto di chiudere l'offerta non è valida per i commerci multi-segmento. Multiple-gamba opzioni di strategie comportano rischi aggiuntivi e più commissioni. e può comportare trattamenti fiscali complesse. Si prega di consultare il proprio consulente fiscale. La volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo. I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione. Non c'è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno corretti. Gli investitori dovrebbero considerare gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese dei fondi comuni di investimento o fondi negoziati in borsa (ETF) con attenzione prima di investire. Il prospetto di un fondo o di ETF comune contiene questa ed altre informazioni, e può essere ottenuto tramite e-mail servicetradeking. ritorna investimento oscillerà e sono soggetti alla volatilità del mercato, in modo che un investitori azioni, quando vendita o del rimborso, possono valere più o meno del loro costo originario. ETF sono soggette a rischi simili a quelli delle scorte. Alcuni fondi negoziati in borsa specializzate possono essere soggetti a rischi di mercato supplementari. TradeKings piattaforma Fixed Income è fornito da Knight BondPoint, Inc. tutte le offerte (offerte) presentate sulla piattaforma Cavaliere BondPoint sono ordini limite e se eseguito verrà eseguito solo contro offerte (offerte) sulla piattaforma Cavaliere BondPoint. 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